企業動向

マルチ戦略ヘッジ・ファンド、個人投資家に好評　 ― 金融市場の混乱期にこそ力を発揮 ―

2022年7月12日 15:30

くにうみAI証券(本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役社長：李遠)が今年5月下旬に新規取り扱いを始めた市場中立型マルチ戦略ヘッジ・ファンド(米ドル建て)は、足元の金融市場において、リスク調整後の投資収益率が高く、リスク管理指標を見ても安定しており、特に個人投資家などの間で好評となっています。

当ヘッジ・ファンドは、(1)約30年におよぶ長い運用実績、(2)リスクに対するリターンの度合いを表すシャープレシオが2.0以上と良好、(3)金融市場の低迷時に下落幅が限定的―といった特長を持ち、顧客の関心や需要が集まっています。

運用開始以来、約30年間のシャープレシオ(年率)は2.0台に乗せており、MSCI-World株価指数(0.3前後)やバークレイズ米国総合債券指数(0.70前後)に加え、他ファンドと比較しても、高水準を維持しています。

また下落局面からの回復の速度、程度、期間などを表す「ドローダウン・リカバリー」を見ても、MSCI-World株価指数に比べてマイナス幅が抑制されています。過去に最大どれほど投資額の落ち込みがあったかを表す「最大ドローダウン」はマイナス24％台と、MSCI-World株価指数(マイナス55％前後)に比べて半分以下にとどまっています。

さらにリターンがプラスとなった月の割合は80％を超え、MSCI-World株価指数(60％前後)、バークレイズ米国総合債券指数(65％前後)と比べて高勝率を示しています。

最近は、金融市場の環境に影響されにくく、単月の絶対収益額より相対的な月次勝率を重視すると同時に、損失月の損失額を抑える、市場中立型マルチ戦略ファンドの人気が高まっています。

グローバル・ヘッジ・ファンド商品例

当社は、オルタナティブ投資(AI)の一環として、昨年7月より世界的名門ヘッジ・ファンドの取り扱い事業を開始しました。(1)30年を超える運用実績および数兆円の運用残高を誇る名門マルチ戦略ファンド、(2)世界最大規模級の運用会社によるロング・バイアスのロング／ショート戦略ファンド、(3)世界的に影響力のあるアクティビストが運用するイベント・ドリブン戦略ファンド、(4)クオンタメンタル(クオンツ＋ファンダメンタル)投資による市場中立型マルチ戦略ファンドと、4本のファンドを国内投資家向けに提供しています。ファンド商品4本の預かり保有資産残高は、約1年間で合計20億円を突破しました。

経済サイクルの変化、機関投資家などプロ投資家のニーズに合わせた、多彩なヘッジ・ファンド商品を厳選し、金融商品仲介業者「IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)」などとパートナー契約を結び、個人投資家、富裕層、事業オーナー、学校法人、中小年金基金など、幅広い投資家層へ独自の情報を提供し、新たな資産運用法を提案しています。

先行き不透明感が強い中、高度なリスク管理により、金融市場の混乱期にこそ力を発揮するヘッジ・ファンド投資。人生100年時代に向けた資産形成や次世代への資産承継のため、ヘッジ・ファンドの運用体制や投資戦略など詳細に関して、ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

【新規取り扱いの市場中立型マルチ戦略ファンド】